什么是最优投资组合

最优投资组合就是投资者在选中的各种可能的投资组合中，可以获取效益最大化的一种投资组合形式，一般是指在证券、股票、基金等市场中把各种证券集合的过程中根据每一个证券的风险、回报率、未来发展趋势等选择相互能产生正作用的投资产品及形式。一般选择有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最优组合的唯一性。

投资组合的目的就是为了分散风险，投资组合可以看成是多个层面上的组合，可以根据自己的需要和实际情况来综合考量，有安全性与收益型的双重考量，有收益型和灵活性的双重考量，有灵活性和实效性的双重考量。

最优投资组合不一定限定组合数，比如有的基金条款就规定投资组合不得少于20个品种，有的则没有明确规定，大于2种组合就行。投资组合模式可以选择积极地、中庸的、保守的，至于最后决定采用那种组合，投资者见仁见智了。

为什么要进行投资组合

进行投资组合是安全性与收益性的双重需要，考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。

因为考虑到如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，可以使得组合的有效前沿远离风险。

另外，相同的资产类别(比如股票型基金)他们的相关性过大，所以即便把资产分散投资在不同风格、主题、行业的股票型基金里面，仍然会有30%-50%的一个亏损，甚至远远超出了所能承受的最大亏损。

把资金分散投资于不同的资产类别上面，在不同风险收益特性的品种之间进行配比，这就是投资组合，也叫资产配置。

投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。

还有，在投资上的正确的做法是把资金分散投入到5-8只不同类型的资产里面，并根据自己的的风险承受和预期收益调整每一部分的资金配比，最后精心照看好这些资产。

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