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光大银行:基于自主研发计量引擎的资本合规与管理实践 环球新消息

文章来源:中国电子银行网  发布时间: 2023-04-27 16:19:27  责任编辑:cfenews.com
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案例名称

基于自主研发计量引擎的资本合规与管理实践

案例简介


(资料图片)

为满足巴Ⅲ背景下监管新规制变化,提高资本精细化管理水平,光大银行于2022年8月投产新一代资本管理系统。该系统基于国产化软硬件,洞察资本计量加工链路规律,采用重数据轻引擎、集群计算、分布式服务等技术自主研发计量引擎,实现巴Ⅱ巴Ⅲ并行,顺序、比例、混合多方法缓释分摊,计量全链路参数化,性能较国外产品提升10倍以上,显著提升了光大银行技术安全性和自主可控能力,为多场景复杂计量和数据驱动资本管理提供强力支撑。

系统适配及安全

新一代资本管理系统(以下简称CAPS系统)基于光大银行自研Poin技术框架搭建,具有适配国产化软硬件、兼容多业务场景、运算准确、安全性高等方面优点。

1.支持国产软硬件的技术适配性

CAPS系统采用全栈云2+2+2负载均衡模式部署,搭载中标麒麟kylin V10操作系统,适配GaussDB数据库,应用宝兰德BES9.5.2中间件和帆软FineBI报表工具,创新基于服务化、分布式技术自主研发计量引擎,兼容多种主推国产化软硬件,成功替代国外成熟产品,明显提升自主信创能力。

2.兼容多场景变化的业务适配性

CAPS系统构建覆盖计量全链路的参数化体系,包括800余项、11000多条参数,实现巴Ⅱ巴Ⅲ并行计量,兼容满足境内境外分支机构、附属子公司计量需求,极大提升业务发展和监管合规要求变化产生的前瞻适配性。

3.全方位的安全性和防范金融风险能力

CAPS系统构建分层校验和审慎计算机制,实现异常情形第一时间预警提示,确保运算健壮性和安全性。CAPS系统使用国产密码算法SM4进行加密;引擎服务设有负载、超时、异步 、限流等管理机制来保障服务稳健运行,超时等异常情形会被强制关闭并记录相关信息;系统具有完备的安全日志,涵盖系统运行和业务操作各环节,并能根据安全分级不同设置不同的保存期限和方式;提供多维度的监控查询和审计功能,确保系统安全运行。CAPS系统运算稳健安全性高,实现更准更快计量,高效满足监管合规要求,为防范和化解金融风险提供有力工具,争取宝贵决策时间。

集成创新效果

CAPS系统围绕计量整体链路,结构化分解计量场景,根据加工特征划分基础业务处理、监管标准匹配、标准计量运算三大功能架构,构建准确、高效、可扩展计量应用框架,实现银行资本的“算准”、“算快”、“算活”、“管活”。

1.算准-精准计量

CAPS系统围绕精准计量目标,在各功能阶段进行共性逻辑抽象与提炼,实现共性逻辑统一加工多处使用,确保口径一致性;基于业务产品信用结构提炼合规数据集,通过逐笔精细计量、外部数据补充,进行源头数据治理,提升2000多亿风险加权资产的计量准确性;系统通过分层设计业务要素校验、审慎默认值管理、报表勾稽等配套应用功能,支撑数据治理各阶段的精准计量,引导计量管理水平的持续提升,实现持续精准计量。

2.算快-智能高效

CAPS系统通过数据分组、集群计算、创新高效缓释拆分算法,实现各运算模块的隔离与并发。在合理设置并发参数和运行策略基础上,平衡应用底层GaussDB平台运算能力,并通过重数据轻引擎的时效性加强方法,实现优秀的运算时效性。系统支持1小时内上亿级债项的逐笔计量,较使用国外成熟产品的原巴Ⅱ系统提升10倍以上,极大提升了数据时效性。

3.算活-灵活扩展

CAPS系统采用模块化、参数化设计,弹性支持新增产品、统计口径更新等场景的灵活配置和免投产变更,减少变更响应时间,提升系统管理效率,并实现计量口径可视化;通过组合配置、引擎、调度各应用模块,构建灵活试算验证功能,支持指定日期、指定债项测算,实现参数、试算双灵活,满足多场景计量应用需求。

4.管活-战略赋能

CAPS系统扩展客户多角度分类标签、缓释类别、管理条线等10类40多个分析维度,丰富分析视角,促进管理精细化;CAPS系统高时效计量帮助业务实现由旬到日的资本监测,提升管理时效性;CAPS系统通过试算和计量过程可视化等工具赋能分行,推动管理扁平化。以广度、细度和时效性提升的资本计量数据为基础,CAPS系统帮助业务更准确、更快速、更全面掌握资本变化、进行资本考核,有效提高管理效率,实现 “数据驱动、传导畅通、闭环提升”的新资本管理模式,有效甄别高风险业务对资本的消耗,管活可用资本,实现资本管理战略目标。

项目牵头人

李梅 资产负债管理部资本管理处处长

项目团队成员

刘淼、郭皓、杜军威、宋欣、郭耀、兰添、包月潭、吕萃、冯琪

关键词:

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